招聘职位：量化基金经理

工作地点：上海

岗位要求：

1. 通过评估历史和实时策略绩效来动态管理投资组合风险。

2. 监督自动交易执行并监控交易成本。

3. 每天监督一小队研究人员和开发人员。

4. 通过创建和设计先进的量化金融计算机建模系统来帮助分析和研究，设计、研究和管理复杂的投资策略。

5. 进行研究以获取构建投资模型所需的历史和生产数据源。

6. 设计和开发定量数学算法以链接来自不同提供商的不同数据集。

7. 设计投资模型，使用高级定量数学统计和投资理论为投资组合提供买卖建议，以设计和编写明确预测风险、回报和交易成本的策略。

8. 使用定量模型对证券进行估值。

9. 进行持续的前沿定量研究和分析，以增强现有策略并拓展新市场。

10. 开发成功统计模型的各个方面，重点是预测和优化。

11. 扩大交易范围和交易量，并扩展到其他交易所和产品。

任职资格：

1. 计算或分析领域的高级学位（硕士或博士学位）。

2. 至少有 10 年开发、研究或实施股票、期货和/或外汇量化模型的经验。

3. 具有研究过程各个方面的实践经验，包括方法论部分、数据收集和分析、测试、原型设计、回溯测试和性能监控。

具有创新精神，对金融市场和人类行为有强烈的好奇心。